Opciones De Comercio De Tortugas


El experimento Turtle Trading - la psicología de rendimiento más asombroso y humano y el experimento de comercio de sistemas de nuestro siglo, en mi opinión, ha revelado muchos secretos para el comercio exitoso de los mercados. La mayoría de la gente piensa que los secretos del éxito de los comerciantes de la tortuga vinieron del sistema que negociaba. Y les digo aquí hoy que, aunque el sistema de comercio es bastante bueno, el éxito vino de otros factores que muchas personas pierden comercio. De acuerdo con Russell Sands se convirtió sistema de comercio perdió 60 de las veces Si usted piensa en eso thats bastante loco. Y en el momento en que los comerciantes de tortugas ejecutaban el sistema manualmente. Por lo tanto, si usted tiene alguna experiencia comercial, se puede imaginar perder 60 de tiempo a propósito (Bueno, ahora entiendo que la mayoría de los comerciantes están acostumbrados a perder 90 de las veces, pero eso no es propósito) Uno de los secretos era entender que uno Necesita un sistema de comercio que obtendrá ganancias netas a lo largo del tiempo. Ganar y perder es necesariamente el problema. El beneficio neto es todo. Y sólo aquellos que tienen una mentalidad de negocio cuando se trata de comercio puede reconocer esto. O incluso muchos que tienen experiencia de juego profesional o conocen jugadores profesionales pueden entender el concepto estadístico. La mayoría de los operadores inexpertos piensan que la precisión y el alto porcentaje de ganancias es el camino a seguir, sobre todo lo demás. Esto es generalmente porque los comerciantes sin experiencia frente a perder una cuenta que pintó perder tanto que sólo quieren encontrar ganar de cualquier manera que puedan. Bueno después de los comerciantes inexpertos a través de esa fase se dieron cuenta de que para perder el tiempo va para el alto porcentaje de ganancias y no hacer ningún dinero. La línea de fondo a la negociación y la línea de fondo para cualquier negocio para ganar dinero. Si su negocio no es producir un beneficio no va a durar mucho tiempo que quiere extender grandes cantidades de esfuerzo, la preocupación y la concentración sobre algo que no produce ningún resultado Así que la clave aquí es encontrar un método de formación que netos fuera los beneficios más Como los comerciantes de tortugas. El resto de ahí se reduce a la gestión matemática del dinero y una ejecución constante de los oficios, de todos los oficios Y una vez que ha probado a fondo que su sistema, en la honestidad no en la esperanza alucinada, y usted sabe que el sistema a continuación, Porque el sistema se basa en los fundamentos del movimiento de precios naturales, entonces simplemente necesita ejecutar ese sistema. Youll necesidad de comercio de papel ayudarles por un tiempo y aumentar su creencia en él. A continuación, el comercio con tamaños de posición extra pequeña eventualmente se gradúan hasta tamaños de posición de porcentaje fraccional más grande que le mantendrá fuera de los riesgos adecuados para recompensar ratios y combinar sus ganancias de la manera correcta. Opciones de SlingShot Plata: Obtener 3 acciones con las señales comerciales de opción, ejecutar continuamente con el sistema de opciones de SlingShot que ha tenido un rendimiento pasado de 15 meses de 639.40 puntos de opciones con una media de 42 puntos de opciones por mes. 3 Acciones (Corrientes 3 (sujetas a cambio en cualquier momento para obtener ganancias máximas en puntos de beneficio): AAPL, ISRG, POT - 97.00 / mo 8 Acciones Total - Obtenga 5 más existencias POWER para Hyper y enormes movimientos ejecutadas continuamente en el sistema de negociación de opciones de SlingShot (Y recuerde que estamos usando opciones más baratas a corto plazo): GOOG, FSLR, BIDU, ICE, GS (la lista actual está sujeta a cambios para movimientos máximos de potencia) Estos 8 Acciones Producen 1,671 Opciones Puntos y un promedio 111,4 Opciones Puntos por Mes Más de un 15 Mes Se ejecuta continuamente en el sistema de comercio de opciones de SlingShot 97 / mes Adicional, pero necesitas unirte como miembro de plata primero para calificar para la membresía de GOLD La información sobre la actualización estará disponible en tu backoffice de miembros Silver. En la volatilidad del mercado en esa volatilidad, el movimiento rápido de precios es bueno Si los mercados y las acciones que negociamos se están moviendo rápidamente tenemos la oportunidad de hacer más opciones de beneficios con esas acciones. Los resultados pasados ​​no son en modo alguno indicativos de los resultados futuros. Podríamos hacer peor o podríamos hacerlo mejor. Un intercambio reciente de Scott Burns de The Dallas Morning News y uno de sus lectores ofreció una visión sobre el "get-rich-quick-option-trading-hype" aparentemente en todas partes hoy en día. ¿Cuál es su opinión sobre las empresas que le entrenan para el comercio en los mercados de opciones He estado en dos seminarios en los hoteles locales. Ambas empresas subrayaron que su formación es la forma de recorrer unos 3.000 durante dos días. Se trata de una estafa, o puede Joe Six-Pack recoger en esto y hacer dinero fácil, ya que ambas empresas retratan Se ha dicho que si usted pone suficientes monos en las máquinas de escribir, uno de ellos eventualmente produciría Shakespeare. Sin embargo, requeriría un número realmente grande de monos. Bueno, it8217s lo mismo con las opciones de comercio. Si obtienes suficientes monos haciéndolo, obtendrás una historia de éxito o dos. A menos que una persona tiene algunos talentos inusuales, sin embargo, las probabilidades son que el nombre real del curso debe ser como acciones o bonos. Usted no posee un activo subyacente con algún valor intrínseco. Las opciones son un contrato sensible al tiempo que puede, o no, expirar sin valor. Ese es un negativo bastante grande. La calidad que hace que las opciones atractivas de apalancamiento masivo y la volatilidad es también lo que los hace peligrosos. Los pequeños movimientos de precios en el activo con opción de compra pueden multiplicar el valor de su contrato o hacerlo inútil. Es posible reducir el riesgo en este tipo de comercio mediante el uso de sofisticadas técnicas de cobertura. Estas técnicas requieren habilidades matemáticas significativas. Los fondos de cobertura y los departamentos comerciales de las principales empresas de inversión usan habitualmente estas técnicas. Para ello van a los departamentos de matemáticas y física de las principales universidades. Contratan a personas que estaban ponderando el último teorema de Fermat8217s a medida que pasaban la pubertad. Estos son el tipo de personas que reciben un 8220A8221 en el cálculo de la universidad sin comprar el libro de texto o asistir a las conferencias. Estas son las personas que toman el otro lado del comercio. Básicamente, el operador de opciones de cosecha propia está jugando contra toda una tripulación de Mensa eligibles. A medida que vayan los juegos, sería como cualquiera de nosotros acostumbrarnos a jugar hockey sobre hielo profesional. A pesar del casco y las almohadillas, seremos carne muerta. Scott8217s respuesta está en el blanco, pero incluso si usted tiene la fórmula 8220option perfecto 8222 (como se discute en el libro Trend Seguir), todavía puede ir vientre como Gestión de Capital a Largo Plazo. Trend Siguiente Productos copy 1996-16 Trend Followingtrade Todos los Derechos Reservados Contacto Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg son marcas registradas de Trend Following. Otras marcas comerciales y marcas de servicio que aparecen en la red Trend Following de sitios pueden ser propiedad de Trend Following o de otras partes incluyendo terceros no afiliados con Trend Following. 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Mira la película de Michael Covels ahora. La única tendencia que sigue al documental Una mirada al sistema de comercio de la tortuga Cho Sing Kum 12 de marzo de 2004 Este artículo fue escrito inicialmente para la edición de marzo de 2004 de la revista Chartpoint que desafortunadamente herida operación recientemente y este artículo no fue publicado. Ahora es reeditado y producido aquí. Compruebe hacia fuera nuestro software que negocia de la tortuga, TurtleFarm, que se programa a las reglas de la tortuga. Todo comenzó en 1983 El año era 1983. Acababa de decidir que quería ir a tiempo completo en el análisis técnico. Tomé un año sabático de trabajo en octubre para aprender por mi cuenta, no haber ido a ninguna parte con el análisis técnico desde principios de 1982. El representante de Singapur para Compu-Trac pasó a estar de vuelta en Indonesia, así que le estaba ayudando aquí. Fue a partir de esta conexión que conocí a la gente en la oficina de Drexel Burnham Lamberts en Singapur. Eran un montón de chicos muy simpáticos y la oficina estaba teniendo problemas para configurar la computadora para descargar datos de Commodity Systems, Inc. en los Estados Unidos. Me preguntaban por qué no fui a Chicago. Me decían que debería ir y me dio un corte de periódico. Usted ve, sobre ese tiempo, Richard Dennis y Bill Eckhardt habían puesto hacia fuera el anuncio para los comerciantes del aprendiz para el programa de las tortugas. Le di un poco de reflexión, pero porque no estaba en condiciones de trasladarse a Chicago, nunca se me ocurrió aplicar. Seis meses de mi sabático me ofrecieron un trabajo en Drexel, el cual tomé. Desde entonces siempre tuve curiosidad por el método de comercio de tortugas. No un secreto bien guardado Las tortugas juraron secreto. Mientras que el método de tortuga parecía ser un secreto bien guardado, en realidad no. El desbordamiento del canal estaba creciendo en popularidad en los años ochenta. Lo mismo ocurrió con los riesgos ajustados por la volatilidad. En el último libro de Bruce Babcock Jrs 1989, The Dow Jones-Irwin Guía de Sistemas de Negociación, trozos y trozos de lo que podría ser los métodos de comercio de tortugas de una forma u otra se dispersaron en las páginas. Todo esto era conocimiento del mercado bien conocido. Pero mientras escuchaba sobre los éxitos de las Tortugas, nunca supe que su método ya estaba en el mercado. Yo todavía estaba buscando. Finalmente fui a Chicago en 1986. No fui para ningún programa de Tortuga, pero para la orientación de la compañía que me llevó a Nueva York, Chicago y Tokio un año después me uní a Merrill Lynch Capital Markets. Fue algo que hice durante este viaje que tuvo un gran impacto en mi aprendizaje. Fui a las librerías de la Junta de Comercio de Chicago y compré todos los libros de comercio que podía llevar. Una vez en casa, pedí más libros de Traders Press Inc. por pedido por correo. Los libros de comercio buenos ya menudo menos conocidos eran difíciles de encontrar en las librerías de Singapur en los años ochenta. No podía recordar si compré este libro en Chicago o de Traders Press. Dondequiera que estuviera, tuve la fortuna de haber comprado el libro Reminiscences Of A Stock Operator, publicado por primera vez en 1923. En realidad era una biografía de Jesse Livermore, uno de los especuladores más respetados del mercado de valores y materias primas de todos los tiempos. Estaba tan fascinado por este libro que incluyo muchas citas de sabiduría en el diario diario de cierre de los comentarios que estaba escribiendo. Escribí los comentarios Nikkei, Hang Seng, Chicago Treasury Bonds y Eurodollar de cierre de futuros. Estos comentarios diarios fueron enviados por télex a los clientes asiáticos de Merrill Lynchs. Ahora usted puede preguntarse qué tiene este libro para hacer con el método de la tortuga. En mi opinión, tiene mucho que hacer aunque no sabía inicialmente. Avanzar su reloj de diecisiete años a abril de 2003. Las tortugas revelaron sus secretos Ese mes me señaló el sitio web originalturtles. org. Curtis Faith, una de las tortugas en la primera clase en diciembre de 1983. Antes de esto ya sabía acerca de la entrada de 20 días y las reglas de salida de 10 días que se basaron En el trabajo de Richard Donchians. También sabía sobre la gama verdadera y la gama verdadera media del libro de J. Willes Wilder Jrs 1978, nuevos conceptos en sistemas técnicos del comercio. Y sin olvidar el uso de Bruce Babcocks de Average True Range como paradas. Lo que no sabía era cómo éstos se unían para formar las Reglas de Comercio de Tortugas. Mi descubrimiento más importante Y ahora el más importante de mi descubrimiento - la combinación de estas partes resultó en lo que yo llamaría la actualización de todo lo que Jesse Livermore escribió en su libro de 1923 en un sistema de comercio completo Esto era lo que el método de Tortuga era para mí - una actualización de 1983 de un libro de 1923. Quiero decir que podría relacionarlos. Ciertamente no sabía si Richard Dennis quería esto, pero podía sentir la semejanza, o mejor dicho, la experiencia de Livermores, filtrando en la metodología de la Tortuga. Así que fue que veinte años después, finalmente aprendí el método de la Tortuga después de todo. Pero la experiencia de Livermores ya estaba disponible durante ochenta años, así que lo que eran veinte años. Siempre es mejor ser tarde entonces nunca. Naturalmente, le di a las Reglas de Comercio de Tortugas una revisión completa. El sistema de comercio de tortugas El sistema de comercio de tortugas era un sistema de comercio completo. Sus reglas cubrían todos los aspectos del comercio, y no dejaban ninguna decisión a los caprichos subjetivos del comerciante. Tenía todos los componentes de un sistema de comercio completo. Esta cita se toma de las reglas publicadas de las tortugas originales en el Web site de OriginalTurtles. org. Estoy de acuerdo con ésto. Se dice además que cubre cada una de las siguientes decisiones necesarias para una negociación exitosa: 1) Mercados Qué comprar o vender 2) Posición Tamaño ¿Cuánto comprar o vender 3) Entradas Cuándo comprar o vender 4) Paradas Cuándo salir De una posición perdedora 5) Salidas Cuando salir de una posición ganadora 6) Tácticas Cómo comprar o vender Para este artículo saltaré los componentes uno y seis. Voy a cubrir los otros cuatro. No es que no los encuentre importantes, pero la elección de los mercados para el comercio es importante, especialmente que el sistema de comercio de tortugas es un sistema de seguimiento de tendencias y no un sistema de todo tipo de mercado tácticas, así que aprenderá esto a través de la experiencia. Tampoco explicaré los detalles de las reglas y las matemáticas detrás del cálculo. Puede encontrarlas en las reglas publicadas y se recomienda encarecidamente que descargue las reglas del sitio web mencionado anteriormente. Editado: Las reglas en formato pdf solían estar disponibles para su descarga gratuita pero ya no. El sitio web ya no está alojado por su cuenta y ahora forma parte de un sitio web comercial. Ahora se requiere una donación obligatoria para apoyar esa infraestructura de sitio web comercial. Siento que esto va en contra del objetivo del Proyecto de Reglas Libres que tiene el apoyo de Richard Dennis. Aquí se cita de una descarga anterior de las reglas: El original del Proyecto de Reglas Libres. Este proyecto tuvo su semilla en varias discusiones entre algunas de las tortugas originales, Richard Dennis, y otros referente a la venta de las reglas del sistema de comercio de la tortuga por una tortuga anterior, y subsecuentemente, en un Web site por un no comerciante. Culminó en este documento, que divulga las reglas de la tortuga original de la negociación en su totalidad, gratuitamente. Las reglas de la tortuga en TradeStation 2000i Hay dos sistemas de comercio de tortugas que se llaman sistema 1 y sistema 2. He codificado ambos sistemas en los indicadores TradeStation y señales / sistema. En los ejemplos que siguen voy a utilizar estos para la ilustración. Hay dos características que no he programado. Son: 1) Pirámide de la 4ª unidad 2) Estrategia alternativa de parada Whipsaw EasyLanguage no tiene una función para recuperar los precios de entrada de todas las posiciones respectivas de la pirámide. Sólo permite el primer precio de entrada de cualquier estrategia de entrada de pirámide utilizando el comando EntryPrice y el precio de entrada promedio de todas las entradas de pirámide usando el comando AvgEntryPrice. Como tal, tengo que hacer el cálculo hacia atrás para derivar los precios de entrada subsecuentes de la pirámide. Hay ciertas situaciones de entrada en las que no es posible calcular el precio de entrada de la 3ª unidad, por ejemplo, cuando las 2ª y 3ª unidades se introdujeron el mismo día (cuando se utilizan datos históricos diarios para pruebas). Aunque los precios de entrada pueden ser asumidos usando las reglas de la pirámide N, esto nunca es una buena práctica. Sin ningún método fiable de cálculo del precio de entrada de la 3ª unidad no es posible entrar en la 4ª unidad. Así que sólo programo los códigos a la pirámide hasta un máximo de 3 unidades solamente. La Parada Alternativa de Whipsaw N es demasiado pequeña para realizar pruebas apropiadas en datos diarios históricos. Aparte de estos, la otra parte desafiante es la codificación del último filtro de comercio perdidoso. Así que en el proceso programé cuatro indicadores para mostrar las propiedades de todos los oficios teóricos para guiarme. Vea la Fig. 1. Los cuatro indicadores son: 1) El primero muestra los canales de 20 días como puntos azules. La salida del canal 2N y 10 días son puntos rojos. Estos puntos se superponen en la tabla de precios para representar visualmente todos los oficios teóricos (sin pirámide). 2) La segunda muestra la ganancia / pérdida de posición no realizada y realizada de todas las operaciones teóricas sobre la base de un tamaño de posición de contrato. 3) La tercera muestra la posición en el mercado de todos los oficios teóricos. 4) La cuarta muestra los N valores de los cuales el N del día antes de que una entrada de posición sea capturada y utilizada durante toda la duración de la posición para el cálculo del 2N-stop y del beneficio N. Posición Tamaño ¿Cuánto comprar o vender El tamaño de la posición o la unidad más bien, se basa en un concepto llamado N. N es la distancia de precio de un rango promedio de los últimos 20 días. El cálculo de Tortugas difiere del método normal de promediar donde se suman los últimos 20 días y dividir este total por 20 para obtener el número promedio. En su lugar, el método Turtles utiliza lo que comúnmente se llama el método de suavizado Wilders. Wilder explicó en su libro New Concepts de 1978 que este método de promedio ahorra la cantidad de trabajo requerida para el cálculo manual. Ahora recuerde en 1978, las computadoras personales no eran comunes todavía. Su método de promediar cuando se aplica a las tortugas N es multiplicar los días anteriores N por 19, añadir a este valor de hoy rango verdadero y luego dividir el total por 20. Este método tiene la ventaja de que es algo ponderado, es decir, Cambia más rápidamente a un comportamiento de precio más reciente pero no se mueve tan violentamente como el método normal de promediar. Véase la Fig. 2. Dado que el valor en dólares de N representa 1 de la participación en la cuenta, por lo tanto, este concepto normalizó la volatilidad en diferentes mercados. Un mercado con mayor volatilidad tendrá un mayor valor de N y dólar, por lo tanto, un tamaño de posición más pequeño, mientras que la baja volatilidad producir un menor valor de N y dólar, por lo tanto, un tamaño de posición más grande. Por favor refiérase a las reglas de Tortugas publicadas para una explicación detallada si no entiende esto. Entradas Cuando comprar o vender Hay dos sistemas. Ambos sistemas de desagüe de canales. El sistema 1 es de plazo más corto basado en un desglose de 20 días, mientras que el sistema 2 es a largo plazo basado en un desglose de 55 días. Muy brevemente, el Sistema 1 iría largo en una ruptura por encima del máximo de 20 días o se corto en un descanso por debajo del mínimo de 20 días. El sistema 2 iría largo o corto en una ruptura del máximo de 55 días o el mínimo de 55 días respectivamente. En el Sistema 1, existe una regla de filtro que no es aplicable en el Sistema 2. El Sistema 1 sólo iniciará una posición siempre que el último comercio teórico sea una pérdida. Si el último comercio teórico es un ganador, el Sistema 1 sólo entrará cuando el precio rompa el punto de ruptura de FailSafe de 55 días de alto (para largo) o 55 días de baja (para abreviar) para evitar perder grandes movimientos. Echemos un vistazo a esto visualmente en la tabla de aceite de soja de Marzo de 2004 en la Fig. 3. En el punto A, el Sistema 1 fue corto en una ruptura de la baja de 20 días. Esta posición fue licuada en el punto B cuando el precio se rompe por encima del máximo de 10 días. Unos días más tarde en el punto C, los precios se rompen por encima del máximo de 20 días. Esto habría sido una entrada larga pero porque el último comercio era rentable, este comercio no fue tomado por lo tanto. Alrededor de un mes después en el punto D, el precio se ha negociado más alto para romper por encima del máximo de 55 días. El sistema 1 fue entonces largo para no perder el movimiento más grande que siguió. La Fig. 3 muestra el sistema sin pirámide para no ensuciar el gráfico para mayor claridad. El mismo sistema se muestra de nuevo en la Fig. 4 con el método de las tortugas de pirámide. La pirámide de tortugas a un máximo de 4 unidades en cada beneficio N. Ahora, debido a una limitación de TradeStation EasyLanguage donde no puedo obtener de forma fiable el precio de entrada de la 3ª unidad (para permitir que se agregue una 4ª unidad), así que programé el sistema de comercio a pirámide hasta un máximo de 3 unidades. El método de las tortugas de agregar unidades adicionales con las paradas apretadas es muy lógico. Disminuye los riesgos generales de la posición y todavía goza de las ventajas máximas cuando coge movimientos buenos de la tendencia. Sin embargo, habrá momentos en que esto puede plantear un problema. Si estudia Fig 3 y Fig 4 cuidadosamente, notará que hubo una salida extra en noviembre marcada por la etiqueta lxN. A esto le siguió una larga reentrada a principios de diciembre. Explicación de las paradas y salidas de Tortugas lo hará más claro. Paradas y salidas Cuándo salir Como con cualquier sistema de comercio bien planeado, las tortugas también tienen paradas de gestión de dinero y salidas comerciales normales. Las paradas de administración de dinero se colocan a 2N del precio de entrada de la última unidad ingresada. El riesgo de posición para una posición de 1 unidad es 2N. Puesto que la segunda pirámide de unidad se agrega cuando el precio ha movido N a favor, el riesgo de posición para una posición de 2 unidades es 3 N (2N 1 N). Similarmente, el riesgo de posición total para una posición de 3 unidades es 4 N (2N 1 N 1N). El riesgo total para una posición completa de 4 unidades será entonces 5N (2N 1 N 1N N). Básicamente las paradas para las posiciones anteriores se apretan en pyramiding. Dado que 1 N representa el 1 por ciento del patrimonio de la cuenta, por lo tanto los respectivos riesgos son 2, 3. 4 y 5 por ciento. Ahora algunos tendrán problemas con estos números de riesgo. Si recuerda en el último número de julio de Chartpoint, escribí que mi respuesta del 5 por ciento como el riesgo que tomaría en una posición ha causado mi oportunidad de una oportunidad de trabajo con Commodities Corporation. Así que tenga en cuenta que el 5 por ciento es un número muy alto. Pero esta es la forma en que el comercio de tortugas y su apetito de alto riesgo puede ser la razón detrás de su tremendo récord en tan corto período de tiempo en la década de 1980. Las salidas comerciales son de 10 días en contra para el Sistema 1 y de 20 días en contra para el Sistema 2. Esto significa que para el Sistema 1 cuando el precio viola el mínimo de 10 días, los largos salen, viceversa para los pantalones cortos. Para el Sistema 2, utilice los 20 días contra. Por lo tanto, en resumen, el sistema 1 es 20 pulgadas, 10 fuera mientras que el sistema 2 es 55 pulgadas, 20 pulgadas. Ahora veamos qué sucedió exactamente en la Fig. 3 y 4 que resultó en la salida adicional y la reingreso largo. Las gráficas se reproducen en la Fig. 5. Fig. 5. El apriete de las paradas cuando se añaden unidades puede dar lugar a un batidillo. En la primera situación mostrada en el gráfico superior de la Fig. 5, el sistema se ejecutó sin pirámide, lo que significa que sólo se introdujo 1 unidad el viernes antes del 17 de noviembre. Inmediatamente, la parada de dinero se colocó 2N por debajo del precio de entrada. Esta parada, representada por los puntos rojos, nunca fue alcanzada y eventualmente fue reemplazada por la salida baja de 10 días. Esta condición de salida baja de 10 días se cumplió el 22 de diciembre y la posición salió como se muestra. En la segunda situación mostrada en el gráfico inferior de la Fig. 5, el sistema se ejecutó con una pirámide de hasta 3 unidades. La primera unidad se ingresó como se mencionó anteriormente el viernes 14 de noviembre. El mercado se levantó a favor de la posición y cuando alcanzó las ganancias N y 1N, se añadieron las unidades 2ª y 3ª respectivamente de acuerdo con las reglas de la pirámide de tortugas. La parada de dinero se apretó (levantó) de modo que es 2N por debajo del precio de entrada de la 3 ª unidad. Vea la Fig. 5. Desafortunadamente, el mercado retrocedió lo suficiente como para desencadenar esta parada 2N desde el precio de entrada de la 3ª unidad. La posición completa de 3 unidades fue detenida como resultado. La posición larga se volvió a ingresar cuando el precio se rompió del máximo de 20 días de nuevo en diciembre y salió como en el primer ejemplo el 22 de diciembre. Esta es una situación que tiene que vivir con la pirámide. No sucede todo el tiempo pero sucede. Observe que en el ejemplo, el mercado no retrocedió al 2N-stop original calculado a partir del precio de entrada de la primera unidad. Aunque hay reglas sobre los límites máximos de posición para el mercado único (4 unidades), mercado estrechamente correlacionado (6 unidades), mercados vagamente correlacionados (10 unidades) y límites totales (12 12 unidades), lo que yo Sienten que no se explica correctamente en las reglas publicadas Tortuga, pero que es muy importante es si hay reglas relativas a la adición de unidades o nuevas posiciones al negociar una cartera. La adición de unidades a cada N beneficios es buena cuando se negocia sólo un solo instrumento o incluso 2 instrumentos. Aunque las normas estipulaban un máximo de 12 unidades de largo y 12 unidades de corto para un total de 24 unidades (obviamente esto tiene que ser una cartera), esto podría traducirse en un riesgo total de la cartera de 30 por ciento, suponiendo 3 posiciones largas de 4 unidades Cada una y 3 posiciones cortas de 4 unidades cada una. (Anteriormente, usted ha visto cómo una posición de 4 unidades representa el 5 por ciento de riesgo.) En el caso de que todas estas posiciones resultó mal, la cartera se reducirá en un 30 por ciento ¿Es esto aceptable ¿Qué pasa si se trata de una nueva cartera sin ningún beneficio Amortiguador Creo que tienes que usar tus propias técnicas ya que esta parte del entrenamiento de las Tortugas no se reveló en las reglas publicadas. De hecho, un sistema de comercio completo, y una muy buena El sistema de comercio de tortuga es de hecho un muy buen sistema de comercio completo. Pero si desea obtener algunas pruebas realizadas con el software de análisis técnico actualmente disponible, se sentirá decepcionado. Todo el software disponible no puede probar el sistema de comercio contra un instrumento estable, pero sólo con un solo instrumento. Sin embargo, la lógica es muy sólida, el riesgo es gestionado sistemáticamente y el resultado puede ser probado. El yen japonés fue uno de mis instrumentos de anclaje durante muchos años, así que, naturalmente, estaba interesado en qué tipo de resultado produciría el sistema de tortugas 1. Los siguientes son dos conjuntos de resultados: la figura 6 es sin pirámide, mientras que la figura 7 es con pirámide. Se trata de ejecuciones hipotéticas sobre datos históricos con el propósito de probar y evaluar el sistema. Estas son puramente computadoras donde no se realizaron operaciones reales. Las pruebas se basaron en los datos spot del dólar estadounidense / yen japonés y no tomaron en consideración los swaps cambiarios que tendrían que hacerse para llevar a cabo posiciones spot de divisas durante la noche y tendrían efecto en el desempeño de ganancias y pérdidas. Ambas cuentas hipotéticas comenzaron con USD 100,000 convertidos a Yen en la primera barra de datos. Todas las cifras están en Yen. Estoy muy impresionado. Descargo de responsabilidad importante: las divisas, acciones, futuros y opciones de comercio tienen grandes recompensas potenciales, pero también un gran riesgo potencial. Debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para invertir en los mercados de divisas, acciones, futuros y opciones. No comercio con el dinero que no puede permitirse perder. Esto no es ni una solicitud ni una oferta para comprar / vender divisas, acciones, futuros u opciones. No se está haciendo ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las discutidas en este sitio web. El desempeño pasado de cualquier sistema o metodología comercial no es necesariamente indicativo de resultados futuros. REGLAMENTO DE LA CFTC 4.41 RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, SI CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO LA FALTA DE LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. Importante: Estos gráficos y comentarios se proporcionan como una educación sobre cómo el análisis técnico puede ser utilizado. Análisis Técnico amp Research no es un Asesor de Inversiones y no pretendemos serlo. Estos gráficos y comentarios no deben interpretarse como asesoramiento de inversión o cualquier otro servicio de inversión que no sea el propósito originalmente propuesto como se indica aquí.

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