Opción Binaria Fórmula Theta

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Esta sección sobre la opción de put binario theta, como con la opción de llamada binaria theta sección, está dividida en dos partes: i. La primera sección cubre la fórmula, la derivación de la fórmula de los primeros principios, más la opción put binaria theta con respecto al tiempo hasta la expiración y la volatilidad implícita, ii. Mientras que la segunda sección analiza la teta como reflejada por la fórmula como una herramienta analítica útil, discute sus inconvenientes y proporciona una teta práctica alternativa. Opción de venta binaria Theta y teta finita La teta de cualquier opción se define por: P precio de la opción t tiempo en años a expirar P un cambio en el valor de P ta cambio en el valor de t La figura 1 muestra los perfiles binarios de opciones de venta En diferentes momentos hasta la expiración. La Figura 2 muestra cómo con siete precios subyacentes estáticos, las opciones de put binarias cambian de valor a medida que los días de caducidad caen de 25 a 0, por lo que en efecto un perfil de la Figura 2 es una sección transversal vertical a ese precio subyacente en la Figura 1. Cuando El precio subyacente es de 100.00 la opción está en el dinero y el paso del tiempo no tiene ningún efecto sobre el precio de la opción binaria, ya que siempre es 50. Cuando el precio subyacente es inferior a 100.00 los perfiles de precios todos pendiente hacia arriba que refleja un positivo Theta, mientras que los perfiles fuera del dinero, es decir, donde S gt 100,00, los perfiles de precios todos pendiente hacia abajo significa una teta negativa. Fig.1 Opción de venta binaria Los perfiles de precios w. r.t. Tiempo de vencimiento Fig.2 Perfiles de precios de opción de venta binarios con precios fijos subyacentes La teta (representada por la fórmula anterior) mide el gradiente de las pendientes de la figura 2. Cuando hay más de 20 días hasta la fecha de caducidad (ya sea negativa o positiva ) Es muy baja a medida que pasa el tiempo la teta aumenta en valor absoluto con ese aumento dependiendo de cuán cerca de la huelga está el subyacente. La Figura 3 es el perfil de precios S99.75 durante los últimos 11 días de su vida útil. Los acordes se han agregado alrededor de cinco días hasta que expire, de manera que, por ejemplo, el acorde de cinco días se extiende desde 7,5 días hasta 2,5 días hasta la expiración. Dado que el perfil de precios está aumentando exponencialmente, el gradiente de los acordes aumenta cuanto más larga sea la longitud del acorde. El gradiente del acorde se define por: Gradiente (P2 P1) / (S2 S1) P2 Binario Valor de puesta en t2 P1 Binario Valor de puesta en t1 es decir Pendiente de 8 días (62.6554 83.0906) / (9 1) 2.5544 Fig.3 Pendiente De la Theta a 99,75 más la aproximación de los acordes de Theta como se indica en la fila inferior de la columna central de la Tabla 1. Los gradientes de la cuerda de 5 días y de la cuerda de 2 días se calculan de la misma manera y se presentan también en la columna central de la Tabla A medida que la diferencia de tiempo se estrecha (como se refleja por t 5 y t 2), el gradiente tiende a la teta de 1,5446 a los 5 días de expiración, es decir, donde t 0. El primer diferencial del binario pone el valor razonable con respecto al tiempo a expirar y puede ser declarado matemáticamente como: t 0, dP / dt lo que significa que cuando t desciende a cero el gradiente se aproxima a la tangente (theta) del perfil de precios de Figura 2 a los 5 días. Opción binaria Put Theta w. r.t. Tiempo de expiración La Figura 1 ilustra 5.0 perfiles binarios de volatilidad implícita en la Figura 4, proporcionando las thetas asociadas para los mismos días hasta la expiración. Independientemente de los días de expiración de la theta cuando el dinero es siempre cero. Cuando out-of-the-money la opción de put binario theta siempre es negativa (como con opciones de put convencionales fuera del dinero) pero cuando en el dinero la opción de put binario theta es positiva (a diferencia de en-the - Dinero convencional put opciones). Con suficientes días hasta la expiración (25 días en la Figura 4), la opción binaria put theta es casi plana a cero. A medida que transcurre el tiempo, el valor máximo absoluto de la teta aumenta con el pico y la vaguada que se cierra progresivamente en la huelga. Esto se puede explicar por el caso en el que sólo hay 0,5 días para expirar cuando a un precio subyacente de 99,90 la opción de venta binaria vale 70,5941, por lo que 10070,594129.4059 es la cantidad que la opción aumentará en el próximo medio día Si el subyacente se mantiene en 99,90. Fig.4 Opción de venta binaria Theta teórica w. r.t. Tiempo de vencimiento Aunque a 99,90 y 1 día a expirar la opción de venta binaria vale 64,9362 y por lo tanto apreciará por 35,0638 hasta la expiración, (5,6579 más que en el medio día hasta la expiración) la opción de put binario theta es menor que la theta Es una medición anual, no necesariamente práctica. Opción binaria Put Theta w. r.t. Volatilidad implícita Las figuras 5 amp 6 proporcionan los perfiles binarios de precios de las opciones de venta sobre una gama de volatilidades implícitas con la opción de venta binaria asociada theta. Como es habitual, la volatilidad implícita tiene un efecto similar en los perfiles de precios, pero existen algunas sutiles diferencias entre los perfiles teta de opción binaria de las Figs. 4 amperios 6. La teta absoluta máxima en la figura 6 es bastante estable en torno a 2,43, independientemente de la volatilidad implícita, aunque la volatilidad implícita determina cuán cerca de la huelga se encuentra el pico y la depresión en theta. Fig.5 Opción de venta binaria Los perfiles de precios w. r.t. Volatilidad implícita Fig.6 Opción de venta binaria Theta teórica w. r.t. Volatilidad implícita Independientemente de la volatilidad implícita, la opción binaria put theta viaja a través de cero por la ahora familiar razón de que los binarios de dinero se cotizan a 50 o muy cerca de él. Teta Teórica y Teta Práctica De la Figura 3 anterior es (espero) visualmente evidente que una medida igual de tiempo hacia atrás proporciona una disminución en el valor de la opción de venta que es menor que el aumento en el valor de la opción para un salto equivalente hacia adelante en el tiempo, p. Al tiempo de 5 días a la expiración el valor justo de la opción de venta binaria es 66.6643, por lo que utilizando el ejemplo con t2, las opciones de 6 días y 4 días valen respectivamente 65.3088 y 64.4685. Así, desde el 6º día hasta el 5º día la opción gana: Apreciación del precio del Día 6 al Día 5 (66.664365.3088) 1.3555 mientras que del 5º día al 4º día la opción pierde: Apreciación del Precio del Día 5 al Día 4 (68.468566 .6643) 1.8042 El cuadro 2 presenta el valor de la opción en los días de vencimiento de 7 a 0 con la diferencia diaria más la teta teórica, es evidente que la apreciación real de un día a otro es mayor que la teta teórica. La opción de put binaria teórica theta en este caso se deriva de la fórmula de la ecuación (1) anterior dividida por 365 (Eq (1) proporciona una tasa anual) y multiplicada por 100 (Eq (1) supone una opción binaria rango de precios entre 0 Y 1, no 0 y 100). Esto de nuevo plantea la pregunta planteada en la Opción de Llamada Binaria Theta en cuanto a la eficacia de usar la fórmula de la ecuación (1) cuando no podría ser más sencillo calcular la teta como calculada De la fila Days Appreciation de la Tabla 2. No es particularmente matemáticamente elegante, pero hay una serie de ajustes igualmente poco elegantes hechos por los profesionales del mercado a los modelos matemáticos elegantes con el fin de hacerlos trabajar, con la volatilidad de sesgo uno de los más obvios. Para ser aún más profundo, el modelo financiero de CAPM depende de una tasa de interés libre de riesgo, tal como una tasa de interés libre de riesgo. Lo que si el FMI fue rebajado por Moodys sobre los PIGS Las Figuras 7a-f ofrecen ilustraciones gráficas de la diferencia entre la teta teórica y la teta práctica, un término que he acuñado para describir simplemente el cambio real en el precio de un día para otro. La Figura 7a muestra que a medida que la caída binaria del precio de la opción de venta (positiva o negativa) es despreciable, la teta teórica casi se superpone a la teta práctica, especialmente cuando la volatilidad implícita es baja. Fig.7a Opción de opción binaria Theta, Amplificador teórico Práctico, 5-Días hasta la expiración w. r.t. Volatilidad implícita Con 10 y 4 días a la expiración theta teta poco a poco se vuelve más imprecisa como una medida de cambio de precio de opción real con la decadencia de tiempo real que es absolutamente mayor en los picos y valles de la teta binaria opción de venta theta perfiles, Subyacente se aleja de la huelga. Este alisamiento es lo que se podría esperar cuando se comparan los cambios de precios reales de la teta práctica y los cambios de precio teóricos presentados por la teta teórica que es una tasa anualizada y que en efecto tiene un mecanismo de promediación incorporado. Las escalas de mano izquierda de las figuras 7a-c aumentan gradualmente en valor cuando la teta aumenta con el tiempo. Fig.7b Opción de opción binaria Theta, amplificador teórico práctico, 2.5 días a la expiración w. r.t. Volatilidad implícita Fig.7c Opción de venta binaria Theta, Teórica, Práctica, 1-Day to Expiración w. r.t. Volatilidad implícita Cuando hay un día hasta la expiración (Figura 7d), la subvaloración de la decadencia del tiempo generada por la teta teórica es más pronunciada porque en este punto la teta práctica es, de hecho, la opción binaria de la opción de venta cuando fuera de la - money y 100 menos la opción de opción binaria de prima cuando en el dinero. Fig.7d Opción binaria de la opción Theta, teórico Práctico, 0.5-Day a la expiración w. r.t. Volatilidad implícita Finalmente las figuras 7e amp 7f ilustran la teta teórica absoluta que sube agresivamente mientras que la theta práctica absoluta está ahora cayendo, esta última debido a la prima más baja de la opción. Fig.7e Opción de opción binaria Theta, Amplificador teórico Práctico, 0,2 días a la expiración w. r.t. Volatilidad implícita Fig.7f Opción de opción binaria Theta, Amplificador teórico Práctico, 0.1-Días hasta la expiración w. r.t. Volatilidad implícita Las escalas de las figuras 7e amp 7f son dignas de mención, en particular la figura 7f, donde la teta teta ahora sube por encima de 100, lo cual es un concepto interesante ya que el rango máximo de la opción binaria de put se limita a 100 puntos. ) Mientras que la opción de put convencional es siempre negativa, dado que el valor de tiempo es siempre positivo, el valor de tiempo con opciones de venta binarias puede ser positivo o negativo dependiendo de si están o no dentro del dinero. 2) Mientras que con las opciones de put convencionales theta siempre está en su nivel más alto absoluto cuando en el dinero, la opción binaria put theta cuando en el dinero es siempre cero. 3) Las opciones de venta binarias fuera del dinero tienen opciones negativas o cero, las opciones binarias en el dinero tienen cero o teta positiva. Fórmula (i) La teta generada por la ecuación anterior es un número anualizado, así que si se requiere una teta diaria como una aproximación, entonces la theta necesita ser Dividido por 365. (ii) Esta fórmula se basa en precios binarios de opción de venta que oscilan entre 0 y 1. Si se requiere una teta para los precios binarios de opción de venta que oscilan entre 0 y 100, entonces la teta debe multiplicarse por 100. Resumen Si Theta está representada únicamente por los resultados de la ecuación (1), entonces es una herramienta útil para establecer la decadencia del tiempo diario si se divide por 365 más hay tiempo suficiente para expirar. Pero a medida que disminuye el tiempo de vencimiento, esta teta teórica se vuelve cada vez más inexacta como una herramienta para predecir el cambio de precio de la opción binaria con el tiempo. El delta puede ser cubierto por el comercio de la subyacente hasta que el tiempo se convierte en una entidad negociable (un futuro) de cobertura theta sólo se puede lograr mediante la negociación de otras opciones. Al igual que con los deltas, como la expiración se acerca la teta puede llegar a números ridículamente altos por lo que siempre se debe observar el principio: Beware Griegos llevando números de análisis tonto (como siempre). Opciones theta formu. T libro de ley vacantes disponibles, saltar, para el sistema mp youtube en la ley irlandesa porque la fórmula delta, theta formula matlab: scholes negro fórmula roll forward estrategias de intercambio de corredor binario opciones de venta con respecto a menos que los artículos en sus vacantes uk curso revisión de los griegos delta formula Cómo negociar la opción binaria delta gamma theta fórmula. 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